迎新网 招生 国际办学 学生 教职工 校历 校友

图书馆 邮箱 常用系统 招聘 捐赠 旧官网首页

EN

师资

EN       返回上一级       师资搜索
刘威汉
副教授
liuwh@sustech.edu.cn
个人主页

个人简介

   刘威汉博士2018年8月全职加入南方科技大学，现为金融系副教授、博士生导师。曾先后任教于美国、澳大利亚、沙特与阿联酋等国家以及中国台湾地区。他的目前研究方向主要为金融风险管理、应用金融、应用经济三大方向。除了理論發展，尤其专注于能源、衍生性商品与汇率市场，以及国际资产之避险与投资組合管理策略。陆续在Journal of Econometrics, Energy Economics, Annals of Operations Research, Journal of Futures Markets, Applied Economics, International Review of Finance, Journal of the Asia Pacific Economy, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Simulation等国际知名杂志发表了多篇论文，并且受邀担任Australian Business Deans Council所选定多本A*与A级期刊之审稿人。

代表文章

自2014年以来的发表文章:

 


  • Liu, Wei-Han, Jow-Ran Chang, and Guojun Yang 2023 “An Improved Criterion for Almost Marginal Conditional Stochastic Dominance” Review of Quantitative Finance and Accounting (forthcoming)

  • Gan, Lirong and Wei-han Liu 2023“Option pricing based on the residual neural network, Computational Economics, https://doi.org/10.1007/s10614-023-10413-3

  • Liu, Wei-Han and Daniel Nguyen 2023 ”Portfolio management using time-varying vine copula: An application on the G7 equity market indices” European Journal of Finance 29(11): 1303-1329

  • Liu, Wei-Han 2023 “Attaining stochastic optimal control over debt ratios in U.S. markets” Review of Quantitative Finance and Accounting 61:967–993

  • Liu, Wei-Han 2023 “Re-evaluating the major factors in the low origination rate of the reverse mortgage market” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 26(02): 2350014; https://doi.org/10.1142/S0219091523500145

  • Liu, Wei-Han and Jow-Ran Chang 2022 “What can inverse VIX contribute to an investment portfolio?” International Journal of Finance & Economics 27(3): 3791-3798; DOI: 10.1002/ijfe.2351

  • Liu, Wei-Han and Qian Long Kweh 2022 “Reexamining nonlinear effects of intellectual capital on firm efficiency” Annals of Operations Research 315:1319–1344; DOI: https://doi.org/10.1007/s10479-021-04252-4

  • Liu, Wei-Han and Jow-Ran Chang 2021 “Revisiting and refining the comparison of conventional and Islamic markets’ performance” Applied Economics 53(38):4371-4385; https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1900533

  • Liu, Wei-Han and Jow-Ran Chang 2021 “Can the improved CMBO strategies beat the CMBO Index?” Journal of Derivatives 28(3):163-183; DOI: https://doi.org/10.3905/jod.2020.1.121.

  • Liu, Wei-Han. 2021 “Revisiting of the Samuelson Hypothesis on energy futures” Quantitative Finance 21(12): 2089-2101; https://doi.org/10.1080/14697688.2020.1724319.

  • Liu, Wei-Han and Jow-Ran Chang 2020 “Can the Improved CMBO Strategies Beat the CMBO Index?” Journal of Derivatives (forthcoming, http://dx.doi.org/10.1002/ijfe.2351)

  • Liu, Wei-Han. 2019 “An empirical re-examination of extreme tail behavior: Testing the assumptions of the power laws and the generalized Pareto distribution on the financial series” Applied Economics 51(30): 1-15 (H Index 72, Q2, SJR 2018 0.5; single-authored).

  • Liu, Wei-Han. Jow-Ran Chang, and Mao-Wei Hung 2019 “Revisiting generalized almost stochastic dominance” Annals of Operations Research, 281(1): 175–192. (H Index 90, Q1, SJR 2018 1.03).

  • Liu, Wei-Han. 2018 “Hidden Markov model analysis of extreme behaviors of foreign exchange rates” Physica A: Statistical Mechanism and Its Applications 503: 1007–1019 (H Index 141, Q2, SJR 2018 0.7; single-authored).

  • Liu, Wei-Han. 2018 “National culture effect on stock market volatility level” Empirical Economics: 57(4), 1229-1253, https://doi.org/10.1007/s00181-018-1502-z (H Index 48, Q2, SJR 2018 0.57; single-authored).

  • Liu, Wei-Han. 2018. “Are gold and government bond safe-haven assets? An extremal quantile regression analysis” International Review of Finance, DOI: 10.1111/irfi.12232 (H Index 14, Q2, SJR 2018 0.4).

  • Liu, Wei-Han and Phong Nguyen. 2017. “Time-varying linkage of the possible safe-haven assets: A cross-market and cross-asset analysis.” International Review of Finance 17 (1):43-76 (H Index 14, Q2, SJR 2018 0.4).

  • Liu, Wei-Han. 2016. “A re-examination of maturity effect of energy futures price from the perspective of stochastic volatility.” Energy Economics 56:351-362 (H Index 120, Q1, SJR 2018 2; single-authored).

  • Liu, Wei-Han. 2016. “Large-scale portfolio optimization: An improved simulation algorithm based on differential evolution and optimal computing budget allocation.” Journal of Simulation 10:1-11 (H Index 20, Q2, SJR 2018 0.53; single-authored).

  • Liu, Wei-Han. 2014. "Optimal hedge ratio estimation and hedge effectiveness with multivariate skew distributions." Applied Economics 46 (12):1420-1435 (H Index 72, Q2, SJR 2018 0.5; single-authored).

  • Liu, Wei-han. 2014. "Do futures prices exhibit maturity effect? A nonparametric revisit." Applied Economics 46 (8):813-825 (H Index 72, Q2, SJR 2018 0.5; single-authored).

  • Liu, Wei-han, Han, Chuan-Hsiang, and Tzu-Ying Chen. 2014. “VaR/CVaR estimation under stochastic volatility models.” International Journal of Theoretical and Applied Finance 17 (2):1-35 (H Index 27, Q1, SJR 2018 0.5).


 

研究课题支持

• 主持“中国近代股份制企业会计信息数据库的构建与商业发展的实证分析” 重点项目， 用友基金会， 2019-2020

专书成果：2022 《 近代中国商道列传》 刘威汉 著，社会科学文献出版社，
2023年第十一届深圳市哲学社会科学优秀成果奖科普著作类优秀成果奖

书荐 https://article.xuexi.cn/articles/index.html?art_id=6815045149682296737&item_id=6815045149682296737&study_style_id=feeds_opaque&pid=&ptype=-1&source=share&share_to=wx_single
京东：https://search.jd.com/Search?keyword=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%95%86%E9%81%93%E5%88%97%E4%BC%A0&enc=utf-8&wq=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%95%86%E9%81%93%E5%88%97%E4%BC%A0&pvid=d73d5e5122c949a684f764f45775784c