个人介绍

周倜，副研究员，博士生导师，2016年毕业于香港科技大学(HKUST)，获金融学博士学位。此前他分别在中山大学和纽约州立大学石溪分校获得数学与应用数学学士学位和统计学硕士学位，2009-2011年曾任国泰君安证券资产管理部量化研究员。他的主要研究方向为资产定价，期权隐含信息，投资组合和金融大数据分析。他的主要研究成果发表或接受在《管理科学学报》、《Journal of Financial and Quantitative Analysis》和《Journal of Empirical Finance》上。

研究领域

教育背景

• 2016 香港科技大学(HKUST) 商学院金融系 博士

• 2009 纽约州立大学分校  应用数学和统计硕士

• 2007 中山大学数学与应用学士 (辅修金融)

工作经历

• 2016.8 –  南方科技大学金融系 助理教授

• 2009.9 – 2011.8 国泰君安证券资产管理部 量化研究员

• 2009.6 – 2009.8 花旗集团亚太总部 实习

   

教授课程

金融衍生品（本科），量化投资分析（本科/研究生），金融实证分析方法（本科），金融计量学及其应用（研究生）

研究成果

1. Out-of-Sample Equity Premium Prediction: The Role Option-Implied Constraints  (with Yunqi Wang), Journal of Empirical Finance, 2023, 70, 199-226,

2. 高阶矩风险与市场收益：来自中国期权市场的证据 (with王云奇) 管理科学学报，2024, 27(05), 122-140, DOI:10.19920/j.cnki.jmsc.2024.05.007

3. Macroeconomic Expectations and Expected Returns (with Yizhe Deng and Yunqi Wang) Journal of Financial and Quantitative Analysis，Forthcoming, DOI: 10.1017/S0022109024000279

4. International Stock Return Predictability: The Role of U.S. Volatility Risk (with Yizhe Deng Fuwei Jiang and Yuqi Wang)

5. 基于时变隐马尔可夫机制转换模型的多资产配置研究 (与李仲飞，胡家啓合作)  (返修)

6. Optimal Portfolio Choice under Parameter Uncertainty and Return Predictability (with Yunqi Wang)

7. On the Optimal Combination of Portfolio Strategies (with Yifan Ye)

8. Approaching the Mean-Variance Efficiency in a High Dimension: Which Firm Characteristics Matter? (with Bin Luo)

9. There is No Place to Hide: Tail Risk Connectedness among Equity Anomalies (with Di Zhang)

10. Can Conditioning Information Add Value in Portfolio Choice: An Out-of-Sample Analysis (with Qiqian Li and Yifan Ye) Submitted

11. Term Structure of Recession Probabilities and the Cross-Section of Asset Returns

12. Forward-Looking Tail Risk Measures (with Markus Huggenberger and Chu Zhang)

科研荣誉

• 2015 澳大利亚金融与银行会议博士生最佳论文 (三等奖)

• 2020 金融系统工程和风险管理年会最佳论文

• 2021 中国青年衍生品论坛（第二届）最佳论文

科研基金

• 粤港澳大湾区建设背景下股市尾部风险的预测与防范研究， 广东省哲学社会科学十三五规划学科共建项目， 主持，进行中

• 股市尾部风险的前瞻性预测方法及其应用——基于中美英股市的对比及应用研究，深圳市自然科学基金稳定支持计划， 主持，结题

• 希尔伯特变换方法定价金融衍生品，国家自然科学基金青年项目 ，参与，结题

• 期权价格隐含的尾部风险及其信息含量研究，国家自然科学基金面上项目 ，参与，进行中

学生指导

• 2019年大创项目，校级，“A股波动率指数的构建与应用”，徐萌

• 2020年广东省攀登计划，校级，“期权隐含高阶矩的信息含量及收益率和波动率的可预测性”，王云奇

• 2020年第二届中国(横琴)国际高校量化金融大赛总决赛团队二等奖，罗斌&李翔

• 2021年广东省攀登计划，校级，“股指期权隐含前瞻信息研究——基于机器学习和最小相对熵测度变换的视角”，刘可

• 2022年广东省攀登计划，校级，“基于机器学习的高维动态最优投资组合研究”，李其谦

更多信息请见个人主页：

http://faculty.sustech.edu.cn/zhout/

（招聘研究助理、访问学生和博士后，欢迎联系!)

研究助理招聘信息

一、应聘条件：

1、金融、金融数学、金融工程或相关专业硕士；

2、对金融学术研究有兴趣。强烈欢迎有以下领域研究经验的同学：收益率预测、资产定价异像、机器学习、最优投资组合、期权定价，利率期限结构等；

3、熟悉某种统计软件（Matlab/SAS/R/Python等）；

4、工作积极主动，严谨细心，有良好的沟通能力，热于学习新知识。

二、岗位职责：

协助课题组完成科研和行政工作 、其他交办的事项

三、工作地点：

深圳市南山区学苑大道1088号南方科技大学商学院金融系

四、工作条件和待遇：

按学校统一标准缴纳五险一金，含餐补、过节费和工会福利。年底双薪。具体面议。为表现优异者提供进一步深造的机会。

五、联系方式：

有意向者请将以下材料发至 zhout@sustech.edu.cn，邮件标题应注明应聘研究助理:

1. 个人简历和成绩单
2. 相关的科研经历说明（如有）