教育背景
2016 香港科技大学(HKUST) 商学院金融系 博士

2009 纽约州立大学分校  应用数学和统计硕士

2007 中山大学数学学士
 

所获荣誉
2015 澳大利亚金融与银行博士生会议最佳论文 (三等奖)

2020 金融系统工程和风险管理年会最佳论文

2021 中国青年衍生品论坛（第二届）最佳论文

研究领域
实证资产定价 (Empirical asset pricing), 期权隐含信息（Option-implied information）, 投资组合优化（portfolio choice）

代表文章
1. “Term Structure of Recession Probabilities and the Cross-section of Asset Returns”, AFA 2018 Conference paper
2. “Forward looking Tail Risk Measures” with Markus Huggenberger and Chu Zhang, Working Paper

3. “ Out-of-Sample Equity Premium Prediction: The Role of Option-Implied Constraints" (with Yunqi Wang), (Under review)

4.  "Predicting International Equity Premium: The Role of U.S. Forward Variances" (with Yizhe Deng and Fuwei Jiang), Working Paper

5. “Expected Macroeconomic Conditions and Market Risk Premium: Evidence from A Term Structure of Macroeconomic Forecasts" (with Yizhe Deng and Yunqi Wang), Working Paper

6. “期权隐含高阶矩的期限结构及收益率可预测性：来自A股期权市场的证据" (with Yunqi Wang), (Under review)

7. “商誉减值风险、公司经验业绩和市场预期偏差” （with 柳歆哲和张笛） , (Under review)

南科大前的工作经历
2009 – 2011 国泰君安证券资产管理部 研究员

本课题组常年招聘研究助理

一、应聘条件：

1、金融、金融数学、统计学或相关专业硕士；

2、对金融学术研究有兴趣。强烈欢迎有以下领域研究经验的同学：收益率和波动率预测、定价异像、机器学习、最优投资组合、期权定价，利率期限结构等；

3、熟悉某种统计软件（Matlab/SAS/R/Python等）；

4、工作积极主动，严谨细心，有良好的沟通能力，热于学习新知识。

二、岗位职责：

协助课题组完成科研和行政工作 、其他交办的事项

三、工作地点：

深圳市南山区学苑大道1088号南方科技大学商学院金融系

四、工作条件和待遇：

按学校统一标准缴纳五险一金，含餐补、过节费和工会福利。年底双薪。具体面议。为表现优异者提供进一步深造的机会。

五、联系方式：

有意向者请将以下材料发至 zhout@sustech.edu.cn，邮件标题应注明应聘研究助理:

1. 个人简历和成绩单
2. 相关的科研经历说明（如有）